Ok. O que fiz foi simples, em vez de ir aos meus locais na rede e arrastar com o botão direito e criar atalho no sendto, fui à rede, computadores no grupo de trabalho, IMPAG (nome do grupo de trabalho), DKS (Computador onde estava a pasta) e arrastei a pasta que queria com o botão direito, escolhendo "Criar atalho".
Isto pode não ser assim em relação a todas as pastas, e sinceramente não percebi porque é que criando o atalho a partir de um lado isto acontece e a partir do outro lado não. Enfim... Coisas "à lá Windows".