Tenta isto:
Iniciar->executar->gpedit.msc
Configuração do utilizador->Modelos Administrativos->Ambiente de trabalho->Active Desktop->Padrão de fundo do Active Desktop
O wallpaper que definires aí fica como por default no computador.. e não há forma de alterar, o problema é que fica para todos os utilizadores.. mas quando estás como administrador penso que podes alterar.. seja como for os utlizadores normais não vão conseguir alterar.
Depois de fazeres isto, fazes executar->gpupdate.exe para actualizar a política.. o utilizador terá de fazer logoff/logon para isto ter efeito.
Sei que não é exactamente o que querias.. mas espero ter ajudado.
Cumps