Significa que o teu router tem uma firewall que impede que as tentativas de ataque à tua porta DCOM cheguem sequer ao PC. Quando estás ligado com o modem, não tens firewall de hardware, e tem de ser o software no PC a "apanhar" com tudo.
O facto do teu anti-vírus ter de estar a intervir leva-me à preocupante conclusão de que se calhar não tenhas uma firewall (pelo menos eficiente) instalada no PC.