Que confusão.....
a função system() serve para fazer chamadas ao sistema.
Ex: system("C:\lol.exe"); <-- isto vai executar o programa lol.exe
para fazerem isso precisam de utilizar um biblioteca extra. Essas funcionalidades não fazem parte do C standard. Não sei quais as bibliotecas que o vosso sistema traz.
Mas procurem informação sobre SDL(Simple Direct Layer) uma biblioteca multi plataforma que permite abrir imagens, tocar sons, e outras coisas.......
Em relação ao borland C++ se estiverem a usar aquele bem antigo que ainda corre numa janela terminal então mudem para outro compilador.
O Devcpp é muito simples de utilizar e simples de instalar as bibliotecas.
É uma sugestão.