Simples, se tiveres o windows xp com SP2, já tens a versão do DirectX mais recente (9.0c), pelo que o programa não instala nada.
O DirectX não se pode desinstalar, é parte do núcleo do Sistema Operativo.
OpenGL é semelhante, mas só trata de gráficos 3D, som, vídeo, jogo online, comandos/joysticks, etc é com o DirectX.