Arranjas um prog que te imprima as legendas no próprio DivX e dp passas o DivX já com legendas para DVD.
Se pesquisares um pouco deves encontrar aí uns tópicos onde esse assunto já foi abordado.
Falaram-me de um programa que supostamente faz isso apenas clickando em 2 ou 3 botões! É o Super DVD Creator! Mas não encontro nem a versão completa nem os "pózinhos" que façam a versão trial funcionar