Estas a falar de passar os savegames para uma pen? Directamente enquanto jogas nunca. Copia-los posteriormente para uma pen como backup pelo que ouvi dizer acho que é possivel usando um daqueles softwares do tipo "Action Replay".
Outra maneira é a instalação de um chip e correr uns softwares manhosos, mas nem eu sei nem é permitido falar disso aqui no forum.