Eu tenho o windows vista, e uso a firewall do vista, e até agora não tive problemas nenhuns.
Faz tudo o que uma firewall normal faz.
Para quem não sabe, basta escrever no executar mmc depois na janela que aparece ir a ficheiro->adicionar/remover snap in-> escolher firewall do windows -> adicionar e pronto, pode-se criar regras fazer tudo e mail alguma coisa como se de uma firewall que existe por ai se tratasse