Obviamente alguém sabe fazer um forum semelhante a este, se não não o podíamos estar a usar. Agora a sério, queres fazer tu próprio um fórum, ou instalar um e usar? Se é o primeiro caso, não é terrivelmente difícil de programar (dependendo da complexidade e funcionalidades que quiseres, claro), mas tens de saber programar. Um exemplo em Python (mais especificamente, usando Django, uma framework para aplicações web):
Até tu, mesmo sem saberes, sabes fazer um fórum idêntico a este. Existem várias plataformas que te permitem ter um fórum/site/whatever gratuito, no entanto existem outras formas de teres um fórum. Utilizando software e hosting que é o caso do Zwame.
Com 10 euros já consegues um domínio e um alojamento (válido por 1 ano) com cPanel que te permite instalar dezenas de softwares de fóruns de forma totalmente automática.
Tens também soluções gratuitas, mas não têm tanta qualidade e principalmente segurança!