Para instalar uma drive não precisas de nenhum CD. Creio que o sistema operativo a detecta automaticamente. Há dias instalei um drive combo Blu-ray/HD-DVD/DVD com interface SATA e foi só ligar, tando o BIOS como o Sistema Operativo a detectaram automaticamente.
No caso dos interfaces IDE tens é de fazer a configuração correcta com os jumpers. Por exemplo, se no mesmo cabo IDE já tens ligado um dispositivo e este está configurado como "master", configuras a nova drive como "slave". Se a drive ficar sozinha no cabo, configura-la como "master".