Isso não é bem assim.
O standart sata/sata2 permite que os discos sata possam ser ligados ou desligados "a quente".
O que acontece é que nem todos os fabricantes implementam todas as tecnologias nas drivers
dos chipsets controladores de discos. Principalmente quando é necessário remover o disco, não implementam o icone na taskbar que permite remover o disco com segurança. Isso faz com que dificulte muito a vida a quem usa dispositivos móveis.
Outro problema é a cache de escrita que o Windows XP/Vista usa para acelerar essa tarefa. Essa cache, "escrita atrasada" faz com que o disco não fique disponível e se se remover logo poder-se-á perder dados. Deve-se desactivar a cache de escrita para esses dispositivos.
A Intel é conhecida por não implementar essa característica nas suas drivers mesmo em controladors ICH8/9, o que dificulta muito as coisas. O mesmo não se pode dizer de vários outros controladores, como os da nVidia por exemplo. Quando instalamos as suas drivers eles colocam todas as drives com icones na taskbar.
Devido a alguns destes problemas é que o fabricante do teu disco diz que só pode ser ligado antes de ligar o computador.