Eu sei qual é o problema lol.
Ele esqueceu-se de clicar em ligação USB no menu Definições da PSP.
Recapitulando:
-Inseres o cabo USB, de modo a conectar a PSP ao PC; (podes utilizar o cabo de uma máquina fotográfica digital)
-Vais a Definições clicas em ligação USB;
-Finalmente, a PSP é reconhecida pelo PC e podes iniciar a transferência de conteudos entre os sitemas (antes disso tens de ter as pastas GAME, MUSIC, VIDEO, PHOTO/PICTURE, etc. criadas).
Para desconectar:
-Fechas as pastas da PSP;
-Clicas uma vez no ícone remover hardware com segurança, que aparece no lado direito da barra de tarefas;
-Quando aparecer a mensagem "Pode remover o hardware com segurança", clicas no botão círculo da PSP, e depois pode finalmente retirar os cabos.
Espero ter ajudado.