Agradeço a todos pelas respostas. No entanto estava-me a referir às páginas internas! Não ao blogroll. Aquelas que podemos criar. No entanto já sei qocmo se faz. Basta adicionarem espaços no nome da página por exemplo se a página é "Sobre..." ela vai aparecer por ordem alfabetica ou seja, como é 'S' só aparece lá par ao fim. o truque é por espaços antes do nome. " Sobre..." qts mais espaços derem menor é a ordem alfabetica dela logo fica no inicio.
No entanto no blog o nome aparece normal sem espaços. Espero que tenha sido suficientemente claro.