Sem fazer nada de especial, em termos de configuração, o Zone Alarm, por exemplo, permite fazerem ping ao localhost/127.0.0.1 mas bloqueia pings de fora. Como aliás seria de bom tom e lógico. Se o Outpost não permite, por defeito, pings ao 127.0.0.1, está errado. Um ping desse tipo só pode ser feito pela própria máquina a si própria, logo não vos está a proteger de nada e serve, principalmente, para despistar problemas de configuração do TCP/IP. Ou seja, se não conseguirem fazer ping ao 127.0.0.1 isso quer, normalmente, dizer que têm problemas a um nível mais baixo, na configuração do TCP/IP. Se conseguem fazer ping ao 127.0.0.1, então isso quer dizer, normalmente que o "stack" está correctamente carregado e que, eventuais problemas, estarão mais à frente.
Ora se o vosso firewall vos bloqueia este método básico de "troubleshooting", não vos está a proteger de nada. Está é a atrapalhar. Bom, isto a menos que alguém tenha alguma explicação melhor?