Boas. Penso que para pôr passwords em pastas, tens de instalar um programa próprio para isso. Não sei qual o melhor ou pior, porque não uso isso.
Para pôr passwords em .rars, é fácil: quando seleccionas algo para compactar, abre a janela do winrar, vais a "avançadas", "inserir palavra-chave", e aí defines a password que quiseres.
Cumps.