Se clicares no desktop estás a tirar o foco do programa, e ele fica escondido (não minimiza), é perfeitamente normal que tal aconteça, se carregas no desktop é porque queres alguma coisa do desktop ... As imagens abertas no photoshop não escondem, só mesmo o programa.
O funcionamento do photoshop em OS X é muito mais intuitivo do que no widows, onde corre tudo numa janela. Claro que para quem acaba de mudar pode parecer estranho, mas uma pessoa tem que se adaptar, e vais acabar por perceber que assim é que faz sentido.