Desde que existe a feature notificações que já nao me aparece uma janelazinha pop-up a dizer que tenho mensagens e se quero continuar na mesma janela, ou para abrir as PMs numa janela nova.
Perfil -> Editar Opções -> deixa esta opção seleccionada:
Se você estiver a utilizar o forum e receber uma mensagem privada nesse momento, o sistema pode colocar-lhe um pop-up notificando-o que tem uma Mensagem Privada.
[ ] Ver Notificação em Pop-up