muitos jogos tem suporte para qualquer tipo de comando, e se não tiver, podes fazer download do xprofiler (não sei se é esse o nome) em que podes escolher que um botão do comando simule uma tecla do teclado.
Depois há uns jogos que já tem suporte completo para controller de xbox360, mas não sei quais. Mas podes ter a certeza que qualquer jogo "games for windows" tem o suporte