Nokia PC suite faz isso.
Faz o download compativel com o teu modelo a partir do site oficial da nokia.
As sms ficam guardadas não em html, mas sim num formato suportado pela nokia pc suite.
não tenho a certeza que possas, mas fica num formato que abre sempre desde que tenhas o programa instalado.
Podes claro fazer tu proprio esse ficheiro txt e ir fazendo copy/paste...se forem poucas sms serve.
