A diferença é que a Steam, na minha opinião é uma plataforma muito, mas muito mais completa que a epic store.
Sair numa ou na outra é igual, vais poder jogar o jogo de ambas as maneiras, mas tens muitas mais opções na Steam, por exemplo, o poder ver o tempo total gasto no jogo...
Entre outras coisas.
No meu caso tenho a minha biblioteca toda organizada na Steam, não me apetece estar a comprar jogos em várias plataformas... Ao fim ao cabo quero jogar um jogo e já não me lembro onde ele foi comprado...