Duas pastas, include e lib. Na include ficam todos os .h da biblioteca, na lib os .lib.
Se existirem .dll na biblioteca, deves colocá-los numa pasta da $PATH. Eu costumo tê-los logo em C:\Windows\system32.
Depois Tools>Options, Projects and Solutions>VC++ Directories. Tens de adicionar as pastas include e lib, respectivamente a Include Files e Library Files.