Bom, se consegues enviar sms pelo PC, então é pq tens tudo configurado como deve ser.
Então a questão só pode estar relacionada com a definição do lembrete. Para formar um lembrete são necessários 2 ou 3 passos
No telemóvel:
1- Criar a tarefa e guardá-la
2- Pressionar a palavra/texto da tarefa até abrir uma janela com varias opções. Escolher uma das "com prazo..."
3- No icon entretanto adicionado à tarefa, escolher dia e hora
Isto vai despoletar o "pop-up" tanto no telemóvel como como no PC qd chegar esse dia á hora marcada.
A 1ª chamada de atenção no Centro de acção, passará tb a ser essa tarefa nos 2 ou mais devices com a mesma conta. E se definires esta acção como prioritária então só vai sair de lá qd a apagares!
A Cortana faz tudo isto e muito mais de raiz e talvez de forma mais intuitiva.
Permite acrescentar fotos, mapas etc. Sem dúvida que este tipo de app's apoiam-se na Cortana
Mas o pessoal gosta é de app's
EDIT
Já agora ficam os prints: