Mas há que começar por algum lado, e o querer saber é sempre o mais importante. Visita a secção de GNU/*NIX deste forum onde podes encontrar mais infromação sobre o que é o Linux, mas para já convém saber que é outro Sistema Operativo, ou seja independente do Windows. Não é um programa do windows....
Depois, há mts "Linux" (Distros) que podes escolher se bem que para começar escolhe um mt user friendly e do qual haja muita informação, neste momento o Ubuntu é o melhor. Depois disto aqui no forum já encontras informação de como fazer Dual Boot XP / Ubuntu.