PopUp Killer duvido que tenha o XP... mas quem sabe...
...qto à firewall do XP de facto existe mas não aconselho ninguém a usá-la, é só a minha opinião, não mais que isso...
...aqui estão as opções para activares a firewall:
1ºControl Panel
2ºNetwork Connections
3ºCarregas em propriedades na ligação que criaste (normalmente Local Area Connection-> com placa de rede ou porta USB)
4ºLá em cima tens 3 sub-menus: Geral / Authentication / Advanced, seleccionas o que diz "Advanced" e depois colocas um 'check' na opção que diz para proteger o sistema operativo com a firewall.
...repito não te aconselho, ficas melhor servido com essa que já tens, a Norton.