Tens icons para o que? para o sistema operativo?
se trocer o exe é so executar! se nao deve ser presiso descompactar em algum sitio especifico! nao sei do que tas a falar é dificil responder-te!
No atalho em que queres utilizar o ícone, vais a propriedades e clicas em Alterar Ícone ou coisa do género e depois seleccionar o ícone que quizeres, ou seja, neste caso procurarás na pasta que tem os teus ícones.