M.cnf está correcto, fica apenas o reparo de que o cabo que ele usa para ligar o computador ao modem pode bem ser um cabo crossover.
Isso tem é de ser confirmado por ele.
pedrosimoes, normalmente diz no revestimento de borracha do cabo se o cabo é crossover, mas também podes por as duas pontas do cabo uma ao lado da outra e ver se a sequência da cor dos fios é igual, se não for igual é porque tens um cabo crossover e serve para o que queres. Basta fazer as configurações nos windows.
Se for igual, terás de comprar um cabo crossover. São baratos e qualquer loja de informática vende.