No meu caso...
Eu tenho uma PS2 Slim, que já traz o adaptador integrado.... Se tiveres a antiga tens k comprar um. Onde? Nos sitios do costume... *****, Vobis, Worten, etc....
Para jogar online só tive que:
1) Criar uma conta no portal de jogos da playstation
2) Ligar um cabo de ethernet crossed do meu PC para a minha playstation
3) Partilhar a minha ligação á internet. Para isso só tens k ir ás ligações de rede e clicar com o botão do lado direito, propriedades e na tab avançada clicas em partilhar a internet.
4) Configurei a ligação usando um dos jogos que já tem essa funcionaliade incluida, no caso, o F105. A certa altura vão te pedir um user name e uma password do portal de jogos, terás que usar a criada no ponto 1. Estas defeinições ficarão no teu memory e podes usar em qualquer outro jogo.
Se o teu caso for igual ao meu só tens que seguir estes passos. Qualquer duvida é só perguntares.
Se o teu caso for diferente, especifica melhor a tua situação e o ppl de certeza que te vai puder ajudar.