Mas se for só para guardar a página que estás a visualizar basta (no Internet Explorer):
1- Clicar em "Ficheiro"
2- Seleccionar "Guardar Como"
3- Escolher o caminho
4- Escolher o tipo de ficheiro (*.html - se quiseres a página mais uma pasta com os seus ficheiros; *.mht - se quiseres a página num ficheiro apenas, com o conteudo todo na mesma)
5- Clicar em "Guardar"
Atenção que com isto só guardas a página que estás a visualizar, não guardas o site completo!
Para aspirares o site (guardares o site todo) há ferramentas que o fazem, assim de repente não me recordo de nenhuma...