Sinceramente não me apetecia muito tar a fazer disso até porque já existem guias muito bons...
Tens 2 abordagens. Ou instalas uma distro de Linux ou FreeBSD que te faça o trabalho de filtrar todos os pacotes (firewall) e que tenha capacidades de DHCPserver e proxy ao estilo de uma gateway, que já esteja completamente compilada e seja apenas de cliclar e instalar ou então caso queiras algo apenas para o teu pc pessoal tens que ter um programa local.
Caso tenhas seguido o 2 caminho para sistemas *NIX e FreeBSD tens o Squid que é sem duvida o programa para criar proxys mais conhecido
http://www.squid-cache.org/ no site encontras tuturiais muito bons de como instalar e configurar correctamente a proxy para todos os fins.
Para sistemas Windows sei que existem programas mas sinceramente quais não sei. Sou mais um utilizador que escolheu a abordagem do tipo criar uma gateway.
Para quem escolhe criar uma gateway tem distribuições muito especificas como o IPcop, Smoothwall, Coyote linux ou Wolverine linux (uma destas dá para utilizar a partir de uma disquete sem disco) e mais todas com Proxy. Se não me engano as versões IPcop e Smoothwall têm proxys do tipo squid o que dá para logo a seguir a intalarem pegarem nos tuturiais do site do squid e configurarem como querem.
Sem dúvida que eu recomendaria uma solução do tipo 1 visto que dá para estruturar uma rede, protege-la eficazmente e controlar os recursos da mesma.