nao sei se no xp isso acontece... sei que no linux podes ter esses previlegiospenso que isso esteja a acontecer devido a tua conta de utilizador nao ter previlegios para fazer shutdown. vai ao painel de controlo e verifica a tua conta de utilizador.
teras de loggar como administrador e dar à tua conta corrente previlegios de administrador.
Control Panel -> Power Options -> Advanced - > Power Buttons - podes escolher as opções que quiseres: Ask what to do, Shutdown, ...
cumps
ps/ Escrevi em inglês pois é esse o idioma do meu SO..