E crês bem.
A aplicação Wireguard para Android não carece de qualquer configuração para estar sempre em funcionamento. É ligar a primeira vez e já está.
O que acontece é que muitas vezes é necessário ligar/desligar para usar outras aplicações. Configurar para funcionar apenas nas aplicações pretendidas faz com que não seja necessário andar a ligar/desligar.
Portanto, não faz com que o programa arranque sozinho, certíssimo, mas faz com que não tenhas que te preocupar com isso "nunca" mais.
Para arrancar aplicações automaticamente, há uma aplicação que já referi aqui uma dezena de vezes que não vou voltar a frizar porque até já parece mal.